FXのトレードで
「相関性トレード」って知ってる？

 

「さやどり」とも言います。

 

「AUDJPYとNZDJPY」とか、
似たような値動きをする通貨ペアがあります。

 

【AUDJPYとNZDJPY】

 

その2つの通貨ペアを使って、
「上手にトレードしよう」みたいな
そのようなトレード手法になります。

 

結論から言いますと、
これ、うまくいきません。

 

私が2010年頃にやって失敗してるからです。

【Oさんより】
?????????
今、相場の相関性を考えた投資法を
何とかものにできないか検証中ですが、
ものになりません（笑）

 

USD・EUR・CHFなど
相関性の乖離時（％以上）にエントリーして
収束時に利確できないかなと思っています。

 

まずはExcel管理で
エントリーを判断しようと思うのですが
まだものになりません。

 

こういったシステムはだめですかね（笑）
?????????

 

【返信】
?????????
おー、なるほど。
相関性トレードは難しいですよー。

 

・・・って言うのも、
昔にやったことがあるんですよ。

 

リーマンショック直後くらいの時期です。

 

AUDJPYとNZDJPYの
相関性トレードをしてました。

 

いわゆる「さやどり」です。

 

あの２つの通貨って
同じような値動きをするじゃないですか。

 

ですんで、
AUDJPYが上がってNZDJPYが下がった時に
AUDJPY売り＆NZDJPY買いで入るんです。

 

で、乖離率が縮小してきたら、
(AUDJPYが下がってNZDJPYが上がったら)
利益が出るみたいな。

 

ですけどコレ、
致命的な弱点があるんですよねー。

 

利益率がホント良くないです。

 

2つの通貨をトレードしますが、
基本的には同じように動くので
乖離（さや）はなかなか変動しないです。

 

2日間頑張って保有して、
やっと10pipsの利益・・・みたいな。

 

しかも２つの通貨ペアを保有しますので、
スプレッド＝手数料は２倍必要です。

 

さらに、
高スワップ通貨の買いと売りを持つので
長く保有するとスワップマイナスになるんですよ。

 

エクセルで超長い検証シート作りましたが
まったく上手くいかずに
最後は逆にさやが広がり続けて終わりましたね。

 

肯定も否定もしないですが、
私は相関性トレードとか乖離率を使った手法は
もう取り組まないと思います。